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      中信期貨-商品期權周報:市場反彈降波,關注買入橡膠看跌期權策略-220815

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      日期:2022-08-15 11:38:11 研報出處:中信期貨
      研報欄目:期權研究 魏新照  (PDF) 17 頁 810 KB 分享者:u-b****dy
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      研究報告內容
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        場內外期權策略推薦方面。http://www.susinart.com【慧博投研資訊】海外方面,市場逐步修復對經濟高位快速下滑的悲觀預期,經過這一波反彈后,預計能源有色價格階段性見頂,后期將維持震蕩;國內方面,7月社融不及預期,經濟處于弱復蘇態勢,但前期市場下跌已經充分反映,后期黑色價格偏強運行。http://www.susinart.com(慧博投研資訊)

        綜合來看,推薦銅鋅類賣出寬跨、原油與PTA波動率套利、買入天然橡膠看跌期權、螺紋鋼賣出場外看跌期權策略。

        場內固定期權策略跟蹤方面。上周市場整體呈現出反彈降波態勢,備兌看漲策略收益率大幅反彈,賣出跨式策略組合收益率平穩略升。年初至今收益率最高的是棉花備兌看跌策略,為18.8%,收益率最低的是棕櫚油備兌看跌策略,為-23.9%。

        場內商品期權隱含波動率方面。上周市場整體波動率大幅回落,一方面是市場多數期權到期,另一方面市場整體處于急跌后的降波周期,預計后期降速下降。銅期權當前歷史波動率分位數最高為81%,橡膠最低為14%。

        場內期權流動性方面。由于多數期權近月到期,市場成交有所回落,預計后期降持續回升,銅、原油期權成交量占標的期貨比例超過20%。

        風險提示:策略邏輯發生變化;波動率短期波動較大

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      护士长刘孟丽

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