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      位置:首頁 > 金融工程 舊版列表 新版列表
      開源證券-金融工程定期:開源交易行為因子績效月報(2022年11月)-221205
        Barra風格因子表現跟蹤   通過對Barra風格因子2022年11月收益測算可以發現:從大/小盤風格來看,小盤風格略微占優,本月市值因子錄得了-0.35%的收益。從價值/成...[詳細]
      2022-12-05 分享者:sho****ou 作者:魏建榕,高鵬 評級: 頁數:11 頁
      國金證券-“金中選精”策略跟蹤:國防軍工行業關注度提升,最新增強組合出爐-221205
        研究報告特征與賣方分析師評價   2022年11月,賣方機構共出具個股與行業研究報告6387篇,覆蓋A股個股數1876只,整體覆蓋行業占比增加較多的是機械行業。其中深度報告57...[詳細]
      2022-12-05 分享者:terr******863 作者:高智威 評級: 頁數:9 頁
      國金證券-ETF輪動策略:北上資金情緒改善,12月推薦醫藥龍頭ETF-221205
        ETF輪動因子表現   11月ETF輪動因子預測效果不佳。通過北上資金持股變化與ETF成分股測算,北上資金在近期等效“流入”排名前4的ETF分別為證券龍頭(515850)、物流...[詳細]
      2022-12-05 分享者:king******vel 作者:高智威 評級: 頁數:8 頁
      天風證券-行業流動性跟蹤周報:近期行業流動性變化情況-221205
        ETF資金流入板塊   截至2022-12-02,上周有277只ETF存在資金凈流入,有278只ETF存在資金凈流出。分類別資金流動來看,上周資金凈流入靠前的類別有:A股寬基為...[詳細]
      2022-12-05 分享者:wan****16 作者:吳先興,韓乾 評級: 頁數:8 頁
      華安證券-“打新定期跟蹤”系列之一百零三:11月打新收益環比上行-221205
        跟蹤不同情景下的打新收益率   由于破發已呈常態化,新股全打策略不一定為最優,不同機構可能采取不同的打新策略,我們估算以下幾種情景下的2022年打新收益率。在我們的配套打新數據...[詳細]
      2022-12-05 分享者:184****38 作者:嚴佳煒,錢靜閑,吳正宇 評級: 頁數:22 頁
      國聯證券-A股配置周報:信用風險緩釋預期下的高波動反彈,靜待經濟復蘇信號-221205
        宏觀環境--信用風險緩釋   截至2022年12月2日,國內PMI新訂單與新出口訂單成為宏觀環境主要拖累項,且顯著低于50%的榮枯線。受到房地產行業信用風險緩釋,國內信用利差有...[詳細]
      2022-12-05 分享者:hj***3 作者:朱人木 評級: 頁數:10 頁
      國聯證券-多宏觀周期行業輪動策略周報 :配置地產產業鏈、銀行及商貿零售-221205
        專題內容摘要   正alpha預期行業為:建筑材料、房地產、銀行、鋼鐵和商貿零售。   負alpha預期行業為:煤炭、醫藥生物、電力設備、基礎化工和有色。   202201以來...[詳細]
      2022-12-05 分享者:萬**星 作者:朱人木 評級: 頁數:6 頁
      國海證券-金融工程深度研究:成分股調整對指數及股票的影響解析-221204
        投資要點:   定期調整對指數本身收益影響:統計四個寬基指數在2013年-2022年的19次定期調整中的收益表現。在絕對收益方面,成分股調整前指數絕對收益均值為正,而定期調整后...[詳細]
      2022-12-05 分享者:he***3 作者:李楊 評級: 頁數:33 頁
      東海證券-金融工程日報:大市值權重股指數下跌,期權波動率指數集體下降-221205
        重要指數:最近1個交易日,各主要指數多數下跌,中證1000(0.33%)漲幅最大,金融指數(-0.67%)漲幅最??;最近5個交易日,各指數悉數上漲,金融指數(3.78%)漲幅最...[詳細]
      2022-12-05 分享者:yo***a 作者:丁競淵 評級: 頁數:21 頁
      華鑫證券-金融衍生品策略日報-221205
        ▌策略觀點   上周五,A股三大股指呈現縮量整理態勢,滬指下跌回踩前一日跳空缺口,地產股大幅回調,數據要素題材橫空出世,抗菌面料概念脫穎而出。截止收盤,上證指數跌0.29%,深...[詳細]
      2022-12-05 分享者:ke***t 作者:謝玉磊 評級: 頁數:6 頁
      國元證券-金工打新數據庫-221202
      ...[詳細]
      2022-12-05 分享者:lin****og 作者:朱定豪,房倩倩 評級: 頁數:1 頁
      國金證券-金融工程周報:量化觀市,經濟回暖預期顯現,反轉因子表現突出-221204
        摘要   過去一周公布的11月制造業PMI數據再度回落,反應11月經濟景氣的不佳,但是這部分的信息已經充分的定價在了上上周的市場回落之中,對過去一周的市場影響不大。而隨著廣州和...[詳細]
      2022-12-05 分享者:唐**治 作者:高智威 評級: 頁數:10 頁
      光大證券-金融工程ESG市場跟蹤雙周報:反“漂綠”與可持續金融信息披露條例-221204
        反“漂綠”與可持續金融信息披露法:2022年11月22日,美證監會披露高盛資產管理公司(GSAM)在ESG投資方面存在過度營銷和誤導性陳述的行為,高盛已同意支付400萬美元罰款...[詳細]
      2022-12-04 分享者:xi***h 作者:祁嫣然 評級: 頁數:18 頁
      華福證券-估值、情緒與市場觀察(第20期):繼續看漲,中信一級行業評級均已為正或中性-221203
        近期觀點:   A股主要寬基指數和部分行業指數出現中期多頭信號,繼續看漲。伴隨疫情政策的邊際調整,消費板塊(消費者服務、食品飲料、商貿零售、紡織服裝、輕工制造)和交運大幅上漲;...[詳細]
      2022-12-04 分享者:min****18 作者:楊升松 評級: 頁數:12 頁
      華鑫證券-定量策略周報:修復行情延續,穩增長大盤藍籌或奠定第二主線位置-221204
        ▌一周鑫思路   十月以來,我們完整提示了這輪市場底部修復行情,并堅持推薦包括醫藥、信創數字經濟(主題,標的指數主要推薦計算機)在內的“安全”、“開放/復蘇”兩條市場主線。  ...[詳細]
      2022-12-04 分享者:dar****od 作者:呂思江,馬晨 評級: 頁數:24 頁
      國金證券-“數”看期貨:IF期指升水擴大,商品BACK結構縮小-221204
        股指期貨市場概況與主動對沖策略表現   從整體表現來看,本周各期指均小幅收漲,小市值股指占優;全部合約角度看,四大期指總成交量與總持倉量變化分化,大市值股指IF和IH成交量增加...[詳細]
      2022-12-04 分享者:見**齊 作者:高智威 評級: 頁數:13 頁
      國金證券-將新比新系列報告:11月打新收益再回暖,次新股組合凈值上漲-221204
        網下打新收益跟蹤及新股市場回顧   11月份網下打新收益回暖。以2億規模賬戶為例,2022年11月份A. B. C三類賬戶全市場網下打新收益率分別為0.20%、0.17%、0....[詳細]
      2022-12-04 分享者:zh***q 作者:高智威 評級: 頁數:13 頁
      國金證券-基于宏觀因子風險預算的股債資產配置策略(12月期):股票倉位邊際上升,降信用增中長利率-221205
        基本結論   月度行情回顧(2022年11月)   2022年11月大類資產中,權益市場出現明顯反彈,債市收益率大幅上行,大宗商品漲跌互現。權益市場大盤股反彈幅度更強,上證綜指...[詳細]
      2022-12-04 分享者:joy****on 作者:張劍輝 評級: 頁數:10 頁
      國元證券-金工股指期貨基差跟蹤-221202
      ...[詳細]
      2022-12-04 分享者:dx***y 作者:朱定豪 評級: 頁數:1 頁
      國信證券-多因子選股周報:反轉因子表現出色,滬深300增強組合今年以來超額6.86%-221204
        國信金工指數增強組合表現跟蹤   滬深300指數增強組合本周超額收益-1.31%,本年超額收益6.86%。   中證500指數增強組合本周超額收益-0.37%,本年超額收益5....[詳細]
      2022-12-04 分享者:劉*** 作者:楊怡玲,張欣慰 評級: 頁數:14 頁
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      护士长刘孟丽

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